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【教程】无风险套利指南-搬砖
什么是搬砖
先说说什么是搬砖。
搬砖是现在被玩坏的词之一。 “搬砖”一词已经演变为多种含义。 网上有搬砖的笑话,一上午可能很难看完。
我这里所说的搬砖btc搬砖交易所,是指在各个区块链资产交易平台之间存在价差时,在低价平台买入,在高价平台卖出以获得价差的行为。
哎,那边有同学举手说不懂?
好吧,陈独秀请你坐下听我说,你就明白了。
搬砖就是低买高卖! 例如:
李家市场牛肉50元一斤,张家市场牛肉45元一斤。 我从张家市场买牛肉,然后到李家市场卖,赚取利润。 这是在搬砖。
这种低买高卖的行为在数字资产的交易中也行之有效,币圈人士戏称其为“搬砖”。
假设交易所A的BTC价格是5800$,交易所B的BTC价格是6000$,这时候怎么赚钱呢?
赚取差价有两种方式:
1.充值5800美元到交易所A,买入BTC,然后提取BTC充值到交易所B,卖出BTC,获得6000$,赚取200$
2.充值1BTC到B交易所,卖出BTC,将获得的6000充值到A交易所,在A交易所买入1.035BTC
有必要拍打我的腿吗哇,我怎么没想到这个? !
我说,你先放下那只快要拍腿的手,哪里有这么容易搬的砖头。 搬砖前解决以下问题:
从这点来看,这块砖头也不好搬。 有解决办法吗?
如何搬砖
当然有! 接下来,我将针对以上三个问题及其解决方案进行展开。
现在没有提供人民币充值的交易所,只能通过场外交易买数字货币搬砖。
由于用法币买入数字货币存在溢价,通过法币买入再卖出是不现实的。 一种有效的解决方案是通过“币对币交易对”进行交易,实现套利,例如使用BTC/ETH交易对。 例如Bigone交易所(币易)和火币交易所都有BTC/ETH交易对。 如果两个平台之间存在价格差异,那么您可以尝试套利。
现货币币交易还有一个好处就是在交易所充值没有手续费,但是在交易所提币需要手续费。 (如果法币买入数字货币,然后卖出数字货币转换成法币,这样的操作是非常不利的。法币买入数字货币溢价相对较高,但溢价比买入低1%从长远来看,这1%是很厉害的)
这样就可以顺利避免法币充值和提现的问题。
假设交易所A和交易所B的BTC/ETH交易对存在差异:
交易所A 1BTC = 15ETH
交易所 B 1BTC = 10ETH
我们想要获得更多,想要获得更多的BTC,请遵循以下流程:
充值1BTC到交易所A,兑换15ETH;
15ETH提现到钱包(交易所之间不能直接转币,所以必须先提现到钱包)
将钱包中的15ETH转入交易所B,兑换1.5BTC
如果差价一直存在,可以继续搬砖,直到没有差价为止
充值、提现、交易所有流程均收取零手续费。
流程如下图所示:
根据以上流程,发现差价后,需要进行充值-交易-转账-交易4个步骤,才能完成搬砖。 这个过程大约需要20分钟甚至更长的时间才能完成,其中90%的时间都花在了充值和跨交易所转账上。 可能会有赤字,那真的会搬起石头砸自己的脚……
更让人担心的是,搬砖过程中还有矿工费和交易费。
偷鸡不足失米。
怎么破? !
同时充值BTC和ETH到两个(更多)交易所! 两个平台上都有 BTC 和 ETH。 这时候发现如果两个交易所存在价格差异:
假设你先在交易所 A 和 B 存入 1BTC 和 15ETH。
交易所A 1BTC = 15ETH
交易所 B 1BTC = 10ETH
然后你可以从交易所A快速兑换1BTC到15ETH,从交易所B快速兑换15ETH到1.5BTC。 你会发现很多地方多了0.5BTC! 盘点您的资产:
A交易所资产:30ETH;
B交易所资产:2.5BTC;
如果想在BTC数量不变的情况下增加ETH,交易所A的操作不变,在交易所B用10ETH换1BTC,盘点资产:
A交易所资产:30ETH;
B交易所资产:2BTC、5ETH。
我们暂且把这种搬砖称为对冲搬砖。 前面提到的这种搬砖方式叫做单向搬砖。 对比一下对冲搬砖的优势:
搬砖成本VS套利空间
为计算方便,忽略手续费。 现在交易所之前的套利价差越来越小,交易手续费和矿工费就必须要考虑了。
要实现套利,必须满足套利价差大于双边交易手续费。
例如:
交易所 A 的 ETH/BTC 为:0.05
交易所 B 的 ETH/BTC 为:0.048
双方价差4.16%,比双方交易所手续费高0.4%,还有3.6%左右的套利空间,可以搬砖! 只要价差大于0.4%,理论上就可以搬砖,但要注意行情波动。
如果采用套期保值,如何获得更多收益?
选择交易所
交易所的选择主要取决于:
一)安全
b) 市场深度
c) 交易对
安全是指交易所是否可靠。 通常,与大量受众的交流相对安全。 另一点是交易所之前是否有任何安全或信用问题。
市场深度,包括所有以相同价格未成交的买入或卖出订单。 市场越深,相对价格波动越小。 “配置”交易所时,如果保证安全,建议配置市场深度较浅的交易所,价格波动较大。 当存在较大价差时,当前深度较浅的交易所迅速操作,然后立即对市场深度较深的交易所进行对冲操作。 如果那里的价格还没有波动,那么你的套利已经完成,完美!
交易对是指用一种资产对另一种资产进行定价,比如用BTC对ETH进行定价,形成BTC-ETH交易对。 如果两个交易所都有这样的交易对,那你就可以做双线交易了。 如果你手里的资产比较多,可以考虑部署更多的交易所。 正所谓广撒网,才能多捞鱼。
选择交易对
在选择交易对时,主要考虑的是所选币种是否值得长期持有。 也就是说,这个货币会不会被越来越多的人使用和持有。
另一个指标是短期波动是否比较大,波动越大套利空间越大。
如果你是土豪,那么你可以按照以上原则配置几个交易对,这样你可以获得更多的套利机会。
考虑到有些人有单向搬砖的需求,这里也简单分析一下:
如果单向搬砖,以文章开头的搬砖案例为例,完成一次搬砖需要4个步骤,涉及的成本如下:
BTC充值交易所A矿工费
BTC 到 ETH 交易费用
ETH从A交易所提现到B交易所的手续费
ETH 到 BTC 交易费用
目前交易所的交易手续费一般为0.2%,两笔交易为0.4%。 它还将涉及 BTC 矿工费和跨交易所 ETH 提款费。 一般兑换为0.01ETH/次。 我们以15ETH为例。 算下来,跨交易所转币成本为0.067%,整体搬砖成本约为:0.47%。
需要说明几点:
搬砖的主要成本(80%+)来自交易手续费(如果交易量小则不是。比如搬砖量为1ETHbtc搬砖交易所,跨交易所提币需要0.01TETH,这部分成本为1%,成为主要成本);
搬砖需要时间,所以矿工费会设置的比较高;
矿工费和跨交易所转账费与数量无关,因此用于搬砖的金额越大,矿工费和跨交易所转账费占搬砖成本的比例越低。 如果金额特别大,需要注意交易所的限额要求。
总结一下今天的收获:
知道搬砖可以套利
学会了单向搬砖和对冲搬砖两种模式
学习如何避免:
· 时差
· 踩踏
· 矿工费、跨交易所转账费
差价大于0.4%就学会搬砖了
了解到为了获得更多搬砖的机会,你需要:
· 选择安全的交易所
· 选择市场深度游差异化的交易所
· 选择有升值空间和高波动性的交易对
·“配置”更多的交易所和交易对
今天的讲解是一个比较初级的搬砖套路,手动找点差交易。 现在很多人都在用软件进行量化交易;
还有一点,搬砖的本质就是低买高卖。 如何摸清如何低买高卖就成了搬砖最重要的一环。 套路演变成了很多中国花式动作。 有机会,我们会推出各种花式动作。
- 结尾 -